初心者botterの徒然草 (BTC_JPY)

個人的に思った注意点というかキモ

• モデルの予測値の信頼度が一番重要。

  • 土日にbotの取引が減るのでバグったか？と思って信頼度を下げて取引を強制的に増加させたが、ただただ資産が減るだけの結果に。土日は市場の取引高も減ってるっぽいので、その場合は予測ゲイン値も減るように学習されてる気がする。取引を実行に移す閾値選択が一番重要だと思う。

• 時間相関が最も高い時間スケールを選ぶ

  • 一般的に時間間隔が長くなればなるほど、相関は乏しくなる。なので原理的に高頻度取引しかbotterとしては成立し得ない。が、短けりゃいい、というものでもない気がする。とりあえず秒足での取引は自分はまだ出来ない。

• 良い特徴を選ぶ

  • 一般的に提供されてるものだけでなく、時間パラメータを変えたもの、差分等、やはり工夫が必要。モデル選びよりもそっちがやはり重要そう。