botメモ

• バックテストで実際の資金からポジション分を減算してシミュレーションしないと実運用とどれだけ乖離するかテスト。 -botの平均約定期間が６だとすると、最大ポジションサイズを２に制約すると、20%程度のダウン。1でも25％ぐらい。思ったほどではない。
• これはつまり、利益の大半が短期間のトレードで生成されてるということだろう。
• 推定値の高さに応じてレバをかけることも重要そう