なぜかbuyとsellで同じmodelをつかってたけど、よく考えたら別々のパラメータチューンされたmodelの方がそりゃ利益を生み出せるわな。逆に言えばbuyとsellでやっぱ振る舞いが違うということなんやなぁ面白い。

レバレッジって、ポジションサイズを仮想的に何倍にするのでなく、そのポジションの証拠金を何分の一、にするものだったんだな。 勘違いしてたよ

bybitのtestnetは、実際のトレードと同じデータが使われてると勘違いしてましたが、両者を比較すると一目でボラティリティが違う…。つまりtestnetはあくまで操作方法に慣れることを目的にすべきで、素人が稼ぎやすいように出来てるので、そこでアルゴの検討…

バックテストで実際の資金からポジション分を減算してシミュレーションしないと実運用とどれだけ乖離するかテスト。 -botの平均約定期間が６だとすると、最大ポジションサイズを２に制約すると、20%程度のダウン。1でも25％ぐらい。思ったほどではない。 こ…

手数料がある取引所では、やはり高頻度取引はムズイですな。 手数料分のゲインが得られる時間軸にすべきだが、その分時間相関が小さくなる

はい、また忘れたころにやってきました、 ModuleNotFoundError: No module named 'tensorflow' Anaconda上のjupyterを立ち上げた時に発生したものですが解決策は、 pip install jupyter notebook を先にきちんとやる その後 pip install tensorflow ...とか…

個人的に思った注意点というかキモ モデルの予測値の信頼度が一番重要。 土日にbotの取引が減るのでバグったか？と思って信頼度を下げて取引を強制的に増加させたが、ただただ資産が減るだけの結果に。土日は市場の取引高も減ってるっぽいので、その場合は予…

どうもTalibの計算結果がおかしい。MACDの結果が正しくない気がする。 実データずっと確認せずにやってきたが、、やっぱパラメータチューニングをする前にデータの可視化はしないとダメだな。