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SVGの破綻ショックで、続落を繰り返し20000ドルを割れこんだbtc価格。 そこに先日のバイデンさんの預金者の救済発言。今後も同じような経営破綻は続くだろうに、同じスキームが本当にそれらにも適用できるか?と懐疑的だったが故に、大して大きな効果はない…
なぜかbuyとsellで同じmodelをつかってたけど、よく考えたら別々のパラメータチューンされたmodelの方がそりゃ利益を生み出せるわな。逆に言えばbuyとsellでやっぱ振る舞いが違うということなんやなぁ面白い。
レバレッジって、ポジションサイズを仮想的に何倍にするのでなく、そのポジションの証拠金を何分の一、にするものだったんだな。 勘違いしてたよ
bybitのtestnetは、実際のトレードと同じデータが使われてると勘違いしてましたが、両者を比較すると一目でボラティリティが違う…。つまりtestnetはあくまで操作方法に慣れることを目的にすべきで、素人が稼ぎやすいように出来てるので、そこでアルゴの検討…
バックテストで実際の資金からポジション分を減算してシミュレーションしないと実運用とどれだけ乖離するかテスト。 -botの平均約定期間が6だとすると、最大ポジションサイズを2に制約すると、20%程度のダウン。1でも25%ぐらい。思ったほどではない。 こ…
手数料がある取引所では、やはり高頻度取引はムズイですな。 手数料分のゲインが得られる時間軸にすべきだが、その分時間相関が小さくなる
個人的に思った注意点というかキモ モデルの予測値の信頼度が一番重要。 土日にbotの取引が減るのでバグったか?と思って信頼度を下げて取引を強制的に増加させたが、ただただ資産が減るだけの結果に。土日は市場の取引高も減ってるっぽいので、その場合は予…
どうもTalibの計算結果がおかしい。MACDの結果が正しくない気がする。 実データずっと確認せずにやってきたが、、やっぱパラメータチューニングをする前にデータの可視化はしないとダメだな。